Карта рисков
Карта основных рисков Группы строится на основании результатов ежегодной процедуры идентификации рисков.
Карта рисков, определенная по результатам обновления процедуры идентификации рисков в 2016 году, представлена ниже. Один и тот же вид риска может быть представлен разными событиями с отличающимися характеристиками возможного воздействия и частоты возникновения.
Соответственно, в том случае если события одного вида риска попадают в разные сектора матрицы, отнесение риска к той или иной категории значимости определяется простым большинством в зависимости от цвета сектора:
- красный: наиболее значимые риски – сектора VI, VII, VIII, IX;
- черный: риски среднего уровня значимости – сектора II, III, IV, V;
- серый: риски низкого уровня значимости – сектор I.
Наименование | Описание | Действия |
---|---|---|
Кредитный риск (в том числе риск ЦК и риск концентрации) | Активы Группы подвержены кредитному риску, определяемому как риск возможных убытков в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения контрагентами Группы своих обязательств перед ней. | В Группе действуют процедуры контроля уровня кредитного риска посредством:
|
Рыночный риск | Источником возникновения рыночного риска может являться необходимость закрытия крупных позиций / продажи обеспечения участника клиринга, не исполнившего обязательства, что при условии низкой ликвидности рынка может оказать неблагоприятное влияние на цену, по которой может быть закрыта позиция / продано обеспечение. | Основной целью управления рыночным риском при размещении временно свободных денежных средств является оптимизация соотношения риск/доходность, минимизация потерь при реализации неблагоприятных событий. С этой целью Группа:
|
Риск ликвидности | Риск возникновения убытков вследствие неспособности Группы обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме. | Система управления ликвидностью включает в себя следующие элементы:
|
Процентный риск банковского портфеля | Риск возникновения потенциальных потерь в результате неблагоприятного изменения стоимости инструментов банковского портфеля, обусловленных изменением процентных ставок и (или) доходностей. | Для измерения воздействия процентного риска на справедливую стоимость финансовых инструментов Группа проводит периодическую оценку потенциальных убытков, которые могут быть вызваны негативными изменениями рыночных условий. Подразделение по управлению рисками проводит периодический контроль текущих финансовых результатов Группы и ее основных участников, оценивает чувствительность рыночной стоимости инвестиционного портфеля и доходов к влиянию процентного риска. |
Наименование | Описание | Действия |
---|---|---|
Операционный риск | Риск возникновения потенциальных потерь в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности и (или) требованиям законодательства внутренних процедур проведения операций, их нарушения работниками, недостаточности функциональных возможностей, применяемых информационных, технологических и иных систем и (или) их отказов, а также в результате воздействия внешних событий. | К основным методам управления (способам минимизации) операционным риском относятся:
|
Риск непрерывности | Риск прерывания оказания критически важных услуг. | В целях обеспечения нормальной деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций:
|
Правовой риск | Риск возникновения потерь вследствие нарушения договорных обязательств, судебных процессов, уголовной и административной ответственности членов Группы и (или) их органов управления в рамках исполнения ими должностных обязанностей. | Процедуры управления правовыми рисками включают в себя:
|
Регуляторный риск | Риск убытков, возникающих в результате несоответствия деятельности Группы законодательству, Уставу и внутренним нормативным актам. | Управление регуляторным риском осуществляется Службой внутреннего контроля, осуществляющей следующие действия для предотвращения убытков от реализации регуляторного риска:
|
Риск потери деловой репутации | Риск возникновения убытков в связи с негативным мнением общественности об операционной (технической) стабильности Группы, качестве ее услуг и деятельности в целом. | Для предотвращения убытков в результате реализации риска потери деловой репутации Группа осуществляет непрерывный мониторинг информации о компаниях Группы в СМИ и анализ внутренних процессов с применением методологии оценки влияния каждого выявленного события или фактора. Основным источником риска потери деловой репутации является реализация операционного риска, особенно когда эта информация становится публичной. Таким образом, все действия, предпринимаемые для предотвращения и снижения операционного риска, одновременно позволяют снизить уровень риска потери деловой репутации. |
Стратегический риск | Риск возникновения расходов (убытков) организатора торговли в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития организатора торговли. | Основными методами управления стратегическим риском являются:
|