• Начались торги поставочными фьючерсными контрактами на валютные пары «доллар США / российский рубль», «евро / российский рубль», «китайский юань / российский рубль», а также новой парой «швейцарский франк / российский рубль».
• Bank of America, National Association (BANA) стал первым глобальным банком, получившим статус общего участника клиринга на валютном рынке Биржи.
• Ассоциация трейдеров развивающихся рынков EMTA и Чикагская товарная биржа начали использовать фиксинг Биржи на российский рубль в качестве основного индикатора при проведении операций с производными финансовыми инструментами, номинированными в рублях.

Объемы торгов

Общий объем торгов на валютном рынке в 2016 году достиг 330 трлн рублей, что на 6 % выше аналогичного показателя 2015 года. Доля конверсионных операций спот составила 32 %, сделок валютный своп – 68 %.

Доля валютного рынка Биржи на межбанковском рынке, по данным статистики Банка России и Биржи, выросла с 49 до 53 %, в том числе по операциям «доллар США / рубль» с 58 до 61 %, по операциям «евро/рубль» – с 68 до 80 %.

На конец 2016 года на валютном рынке Биржи работали 467 участников торгов: 407 банков и 60 некредитных организаций, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Клиентский доступ

Благодаря развитию технологий прямого доступа доля клиентских операций на валютном рынке Биржи неуклонно растет. По операциям спот в 2016 году она составила 56 %. Число зарегистрированных клиентов выросло в два раза, превысив 820 тыс. Число активных клиентов увеличилось в 1,8 раза, составив 72 тыс.

Обороты физических лиц на валютном рынке Биржи выросли в 1,5 раза, до 34 трлн рублей. Доля операций физических лиц в обороте спот повысилась с 9 до 12 %.

Дальнейшему расширению клиентской базы будет способствовать предоставление в начале 2017 года прямого доступа к торгам на валютном рынке крупнейшим российским компаниям.

Привлечение нерезидентов

В 2016 году Биржа продолжила активную работу по развитию сервисов и реализации проектов, расширяющих возможности доступа нерезидентов на биржевой валютный рынок: Direct Market Access (DMA), Sponsored Market Access (SMA), разделение статусов участника торгов и участника клиринга.

На конец 2016 года на валютном рынке Биржи зарегистрировано 8,8 тыс. клиентов-нерезидентов из 94 стран. Доля операций нерезидентов в обороте спот выросла с 37 до 40 % в среднем за 2016 год. В 2016 году Bank of America, National Association (BANA) получил статус общего участника клиринга, а ICBC Standard Bank Plc и Otkritie Capital International Ltd (OCIL) – статусы индивидуальных участников клиринга на валютном рынке Биржи.

В рамках проекта по разделению статусов «участник торгов» и «участник клиринга» участники рынка могут получить статус общего (категория «О») или индивидуального (категория «Б») участника клиринга. Обе категории дают возможность иностранным участникам клиринга совершать операции на валютном рынке в качестве зарегистрированных клиентов участников торгов, предоставлять доступ своим клиентам и самостоятельно осуществлять клиринг и расчеты по заключенным сделкам. Кроме того, статус «общий участник клиринга» дает право предоставлять клиринговые услуги как участникам торгов, так и различным группам клиентов – российским и иностранным юридическим и физическим лицам, совершающим операции на валютном рынке Биржи.

Международное признание валютного фиксинга

Расчет всей линейки индексов и фиксингов признан соответствующим принципам Международной организации комиссийпо ценным бумагам (IOSCO). Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange – CME Group) начала использовать фиксинги Биржи для расчетов по фьючерсным валютным контрактам на российский рубль. Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) включила ключевой индикатор MOEX USD/RUB FX Fixing в стандартную валютную документацию ISDA FX Definitions в качестве основного расчетного курса для российского рубля, а глобальные банки – участники Ассоциации трейдеров развивающихся рынков (EMTA) – начали использовать данный фиксинг для внебиржевых сделок с беспоставочными валютными деривативами на российский рубль. Качество формирования фиксинга на российский рубль и функционирования Биржи как администратора фиксинга признаны отвечающими требованиям Банка России.

Новые инструменты и технологические новации

Биржа продолжила в 2016 году развитие продуктовой линейки. На валютном рынке начались торги поставочными фьючерсными контрактами и своп-контрактами на поставочные фьючерсы по валютным парам «доллар США / российский рубль», «евро / российский рубль», «китайский юань / российский рубль». Кроме того, состоялся запуск торгов новой валютной парой «швейцарский франк / российский рубль». Суммарный объем торгов новыми инструментами по итогам 2016 года превысил 62 млрд рублей.

Кроме того, получили развитие операции с валютными парами, стартовавшие в конце 2014 года. Объем торгов британским фунтом за 2016 год вырос более чем в два раза, до 47 млрд рублей, гонконгским долларом – в 23 раза, до 60 млрд рублей.

В 2016 году проведена работа по организации дискретного аукциона на валютном рынке по алгоритму Банка России – с 16 января 2017 года Биржа технологически полностью готова к введению такого режима, однако решение о проведении аукциона принимает регулятор.

В целях снижения непроизводительной нагрузки на торговую систему и улучшения ликвидности биржевого стакана с января 2016 года изменены параметры расчета дополнительного комиссионного сбора (ДКС), а с мая по основным валютным парам изменен шаг цены – с 0,1 копейки до 0,25 копейки.

Интегрированный валютный рынок

В 2016 году продолжилось развитие интегрированного валютного рынка Евразийского экономического союза (ИВР ЕАЭС). На настоящий момент прямой доступ на валютный рынок Биржи имеют 12 банков из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также два международных финансовых института: Межгосударственный банк и Евразийский банк развития (ЕАБР). ЕАБР получил прямой доступ к торгам осенью 2016 года с предоставлением статуса маркетмейкера по казахстанскому тенге. В январе 2017 года участником валютного рынка Биржи стал Сбербанк (Казахстан), еще несколько банков из стран ЕАЭС находятся в процессе получения такого доступа.

В 2016 году суммарный оборот участников интегрированного валютного рынка превысил 1 трлн рублей, что в 4 раза выше показателя 2015 года.

Развитие клиринговых сервисов

В 2016 году большое внимание уделялось развитию клиринговых сервисов, направленных на снижение затрат участников и совершенствование системы управления рисками. В течение года были внедрены межпродуктовые спреды, позволяющие снизить обеспечение по разнонаправленным позициям по евро и доллару США, балансировка риска на валютном и срочном рынках, учет процентных рисков по инструментам ТОМ и ряд других проектов. Кроме того, в 2016 году Биржа предоставила участникам сервис по ведению клиентских позиций путем их учета на торгово-клиринговых счетах 2-го и 3-го уровня.